Фонды

Рэнкинг старейших российских фондов облигаций

Старейшие российские ПИФы ПиоГлобал Фонд облигаций (создан 11 ноября 1996г.), Паллада ГЦБ (19 ноября 1996г.), Илья Муромец (25 декабря 1996г.) относятся с типу открытых фондов облигаций и имеют за плечами 5-летнюю историю по оценке их доходности и риска (с последефолтных времен). Портал FundsHub.ru применил свою экспериментальную методику рэнкинга для оценки и сравнения эффективности управления.

Старейшие российские ПИФы ПиоГлобал Фонд облигаций (создан 11 ноября 1996г.), Паллада ГЦБ (19 ноября 1996г.), Илья Муромец (25 декабря 1996г.) относятся с типу открытых фондов облигаций и имеют за плечами 5-летнюю историю по оценке их доходности и риска (с последефолтных времен). Портал FundsHub.ru применил свою экспериментальную методику рэнкинга для оценки и сравнения эффективности управления.

Приводим сравнительные данные по этим трем фондам (доходность / к-т Шарпа / к-т ФандсХаба):

За 5 лет

Илья Муромец 188,79% / 1,02 / 192.57
ПиоГлобал ФО 158,12% / 1,18 / 186,58
Паллада ГЦБ 148,73% / 1,02 / 151,7

Как видим, фонд ПиоГлобал по Шарпу был выше.Ильи Муромца, но уступил в доходности. К-т ФандсХаба показывает, что эффективнее все-таки был фонд Тройки Диалог. Интересно, что коэффициенты ИМ и фонда Паллады совпали – здесь и без третьего коэффициента видно соотношение, но это редкий случай.

За 3 года

ПиоГлобал ФО 65,61% / 1,08 / 70,86
Илья Муромец 69,09% / 0,91 / 62.87
Паллада ГЦБ 54,53% / 0,76 / 54,53

Опять же доходнее за этот период был ИМ, по Шарпу опять же впереди ПиоГлобал. Но коэффициент ФандсХаба на этот раз ставит на первое место уже фонд ПиоГлобал.

За 1 год

ПиоГлобал ФО 15,59% / 2,94 / 45,83
Илья Муромец 15,87% / 2,39 / 37,93
Паллада ГЦБ 13,69% / 1,51 / 20,67

По нашей методике снова перевесили преимущества фонда ПиоГлобал.

Интересно посмотреть насколько фонды по индикатору эффективности идут в графике прошлых лет. Так Паллада ГЦБ явно стала больше заботиться о риске и по суммарной эффективности опережает себя трехлетней давности, но уступает результатам за 5 лет.

comments powered by Disqus